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4.10确定R乘数分布的准确性

2021-03-03 08:36:03

现在你已经清楚了交易系统的实质,因为你应该能够确定系统的R乘数分布。换句话说,回顾所有历史交易的盈亏结果,看看你的系统分布是怎样的。亏损是1R,还是小于1R,还是大于1R?利润作为初始风险的函数,看上去如何?是否偶尔会有些交易达到20R,甚至达至0R?有很多2R或3R的收益吗?得出的R乘数分布的特点是什么?

在初次确定期望收益时,你可能受到很多偏见的影响,因此,现在需要通过进行小额的实时交易来确定R乘数分布的准确性。如果交易0股股票或一手商品合约会怎样?你会得到什么样的R乘数分布?它是否和你通过理论推导出来的或通过历史测试得出来的结果类似?它的期望收益是否不错

你还需要知道交易系统在各种市场上会产生什么样的R乘数分布例如,市场可能上涨,可能下跌,也可能做横向移动。它们在这样移动时,有可能是在不知不觉中进行,也有可能是以剧烈的方式进行。如果把所有这些因素综合起来考虑,我们就有以下六种不同类型的市场

平缓的上涨●剧烈的上涨;●平缓的横向移动;●剧烈的横向移动;●平缓的下跌;●剧烈的下跌。

你应该知道在以上每一种类型的市场上,系统都会出现什么样的结果,这意味着对以上每一种类型的市场进行完整交易的结果应该至少是R的30倍即30R,如果得不到这样的结果,至少需要在进行交易之前从理论上理解你的系统在以上每一种类型的市场上是如何表现的。系统在剧烈下跌的市场上有效吗?除少数期权系统以外,很多系统在平缓横移动的市场上是不起作用的。你需要确切地进行了解

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