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4.14做好面对最坏情形的精神准备

2021-03-03 11:14:33

想一想系统在各种不同的情形下可能的表现很重要。你期望系统在所有的市场情形包括剧烈变动的市场、盘整的市场、趋势很强的市场以及缺乏信心的萧条的市场—将如何表现?除非你了解在每一种可能的市场情形下,系统有可能会如何表现,否则你不会真正知道它的表现会如何

汤姆·巴索很乐意在我们的系统研讨班中告诉学生们,他们应该这样思考其系统设想一下如果每次交易你都采取了相反的做法,那将如何?假装你恰恰是买进(而不是卖出)或假装你恰恰是卖出(而不是买进),你的感觉如何?你会怎么想?

练习是你可以做的最重要的练习之一。我强烈建议你认真去你也需要为每一种有可能发生的大灾难做好准备。例如,如果市场出现了对你不利的1~2天的价格冲击(非常大的移动),你的系统将会如何表现?想一想你如何忍受意料之外的一辈子只会碰到一次的剧烈市场波动,比如道琼斯指数下降500点(其实在过去10年中已经发生过两次了)或者在海湾战争期间科威特发生的原油灾难。由于目前商品行情暴涨,目前原油价格涨到了每桶70美元,如果需求将其推至每桶150美元又会怎样?这将如何影响你和你的交易?如果又出现了剧烈的通货影胀而把我们的债务一笔勾销了又会怎样?如果货币与黄金挂钩而被稳定来,而你又是一个货币交易商,这会如何影响你的系统?或者如果颗流星在大西洋中央坠落,摧毁了欧洲和美国一半的人口,又会怎样?或者发生了诸如通信被中断或计算机被盗这样很平常的事情,那又会怎样

你必须考虑有可能发生的最坏的情形以及你将如何应对。充分考虑并确定你能想到的每一种可能给系统造成灾难的情形,在列出这些灾难之后,针对每一项灾难,设计出可以执行的几个方案来,在头脑中想象你的反应并进行演练。一旦你计划好了在意料之外的灾难性事件发生时应如何那么你的系统就是完备的了

优秀的模型有许多工作要做,而不仅仅是找出最关键的任务。你需要找到每一任务的组成要素,还需要有能力把模型用于别的人身上。我们己经能够用系统开发模型完成这些工作,然而,模型开发这个问题本身就是一本书的内容

[2]钱德的书很好,但是我并不赞同他所有的结论,尤其是在他开始测试

3这些人有可能买低股本的股能有11种是毫无价值的,而却变成了新的大股。因为他们根本就没把股票当回事,结果买股的人既没有在垃圾股变得一钱不值前甩掉它,也没有发现哪些是绩优股,直到它变得非常值钱

4然而,命运对拥有这样一个极好的系统的人却是残酷的。在这个例子这个人不能交易持仓量,也不可能从心理上解决他的问题,因为他相信他和问题会有任何关联。实际上,到这一步他根本不可能进行交易,因为他很紧张,而且认为是他的胃在妨碍他进行交易。因此,在我看来,他并没有理解圣杯系统背后的真正含义,即在市场中找寻自我

[5我的一位客户基于显著大于亏损的收益开发了一个日交易系统,其系统的可靠度不到50%,但还是给他带来了巨额的回报。这表明仍有其他方法来构筑短期交易系统。

损用在这里,是因为在市场上大多数人通过提交一个停价指令来实现这种止损。意思是一旦市场达到这个价位,把我的指令当做一个市场指令来执行

如果你是根据真实交易的结果(你在市场上正在做的交易)来看待期望收益的,那么如果它比较低(比如说每美元15美分或更少),能是由你的心理问题造成的,比如,你没有遵循系统或由于恐慌而过早地将盈利实现

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